有人根據采集了近幾年參加全國證券實(shí)盤(pán)大賽的交易數據做了統計發(fā)現，6個(gè)月的交易，無(wú)論哪一組別，盈利人數就變得都低于30%了；如果是1年的交易，盈利人數基本在20%到30之間；時(shí)間跨度再放到2年到3年的角度看，盈利人數不超過(guò)10%。

交易系統的重要性越來(lái)越受到投資者的關(guān)注，隨著(zhù)中國證券市場(chǎng)的發(fā)展，投資者由原來(lái)的盲目交易正逐漸轉向理性投資，由被動(dòng)的跟盤(pán)轉向由交易系統來(lái)指導自己的交易,對交易員來(lái)講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩健盈利的道路，那么，什么才是好的交易系統？該如何打造自己的交易系統？如何使用交易系統等等問(wèn)題，就此，精選了20篇關(guān)于交易系統的介紹，供投資者參考學(xué)習。

1財富自由的前提必須建構自己的交易系統

其實(shí)真正能夠獲利的系統的確就是你那日積月累的心得，每一個(gè)人本身背景財富不同，風(fēng)險承受度不同，所建構出的操作模式自然不一樣，大家都在學(xué)習成功人士的經(jīng)驗，學(xué)習贏(yíng)家的投資技巧，但是復制真的是有一定的難度，所以吸取經(jīng)驗非常的重要，尤其內化后運用在你所投資的市場(chǎng)上。如果你自己知道達不成紀律，那建議搭配運用程序交易，這樣確實(shí)將自己的交易方式機械化，但不是教你從此一成不變，因為交易市場(chǎng)是不斷在改變，根據市場(chǎng)的變化，調整屬于自己的策略，程序交易只是符合紀律的工具，人才是擁有交易的主導權。

2交易系統能起啥作用

交易系統可以幫助投資者在進(jìn)人市場(chǎng)之前，就可以明確地、客觀(guān)地檢驗自己的交易方法從而節省大量的交易成本、這就比如任何現代的大型工業(yè)項目都要事先經(jīng)過(guò)設計、論證、實(shí)驗、試生產(chǎn)，直到實(shí)現規模生產(chǎn)的程序一樣，而不會(huì )在規模生產(chǎn)的水平上去檢驗修改最初的設計思想。其實(shí)交易系統的設計檢驗過(guò)程是一個(gè)投資實(shí)驗過(guò)程，其性質(zhì)完全可以比喻為“投資實(shí)驗室”。從這樣的層面看問(wèn)題，投資者應當能清楚的認識到交易系統對成功投資的重大意義、任何投資者的任何交易方法，在真正取得規模的、長(cháng)期的經(jīng)濟效益之前，都必須接受市場(chǎng)的嚴格檢驗，而交易系統的明顯優(yōu)勢是可以幫助投資者建議自己的交易系統，從而大大的節省交易成本。

3日內波段交易系統的設計

證券交易系統設計必須順應具體交易環(huán)境變化而改變，沒(méi)有不可懷疑的鐵則。日內波段交易，波幅常常較小，雜波較多，主力在關(guān)鍵點(diǎn)有時(shí)還會(huì )發(fā)起一波突然的逆波，殺跟風(fēng)盤(pán)。這要求我們交易手段必須有相應變化。我們應主要在三個(gè)方面做努力，一是盡量吃到較大的波段，二是盡量設法使止損較小。三是努力提高勝率。因此日內波段的成功是交易整體設計的成功。我們采用的主要手段是1，是在日內波段剛起動(dòng)的起始點(diǎn)介入。2，是采用緊的起始止損。3，是采用主動(dòng)止盈手段。

4穩定贏(yíng)利交易系統的原理及其構造

所謂【穩定贏(yíng)利的交易系統】應該做何解析與認識呢？很簡(jiǎn)單，我們把“穩定贏(yíng)利”和“系統”這兩方面的要求，添加到“交易”裡，找其并集，也就是了?！胺€定贏(yíng)利”的要求有：準確率與贏(yíng)利率高；風(fēng)險控制、資金管理、倉位配置嚴格使得財務(wù)穩??；等。系統”的要求有：完善、穩、準、快。交易系統就是系統的交易方法。用八個(gè)字來(lái)概括就是：知己知彼、能攻善守?！谖依斫?，這就是穩定贏(yíng)利交易系統的總原理。

5如何形成自己的交易系統

說(shuō)到這里，我可以肯定的說(shuō)，有90%以上的朋友交易沒(méi)有形成系統，沒(méi)有形成自己的理念，沒(méi)有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聰明希望成為高手，最后淘汰出了這些90%。我一直疑問(wèn)，證券是高度投機的行業(yè)，為什么人沒(méi)學(xué)習，就輕易想踏入進(jìn)來(lái)？其實(shí)我的中心是，你要系統化的學(xué)習，關(guān)鍵多去領(lǐng)悟。我學(xué)道氏吧，把道氏的書(shū)都搬出來(lái)，都看一下。學(xué)波浪吧，把波浪的原著(zhù)找來(lái)翻一翻。學(xué)指標吧，學(xué)技術(shù)分析吧，都把相關(guān)的經(jīng)典的書(shū)籍找來(lái)看看。否則，我覺(jué)得你就會(huì )這樣一直模糊下去。

6多重交易系統概念思考

無(wú)論是在單一市場(chǎng)還是在多個(gè)市場(chǎng)中，交易者都只使用一種交易系統，這在過(guò)去是一種典型的做法。因為跟隨趨勢交易有可能獲得巨大的盈利，因而趨勢跟隨策略吸引了大多數交易者。我們的計劃并不是設計六七個(gè)能在債券市場(chǎng)中賺錢(qián)的系統。我們的計劃是建立一個(gè)多重交易系統，正對當前的市場(chǎng)環(huán)境選用最合適的系統。每個(gè)系統都有他自己特定的任務(wù)，每個(gè)系統都在我們偉大的計劃中扮演著(zhù)重要腳色。

7你所不知道的對沖交易系統那些事兒

專(zhuān)業(yè)的交易者利用對沖系統去解決不同的周期持倉，例如短期和中期情況。而初級交易者則經(jīng)常適得其反，只是利用對沖交易系統去控制他們的損失而已，有時(shí)甚至是擴大損失——這也是對沖系統所存在的一個(gè)缺陷。對于沒(méi)有專(zhuān)業(yè)教育背景和市場(chǎng)知識的投資者，對沖交易系統只會(huì )加大他們的損失，給他們帶來(lái)更大的傷害。

8利用技術(shù)創(chuàng )新建立高勝率的交易系統

用傳統技術(shù)分析方法所判斷的方向與內能測試方法所預測的方向相結合，在兩種分析結論相互支持的條件下開(kāi)倉交易，系統的勝率將會(huì )大幅度的提高。主要原因是在方向判定上，內能測試系統已經(jīng)給出了有百分之七十正確率的提示，交易者根據自己的技術(shù)分析系統再提高百分之十到二十是完全可能的。這樣方向判定的正確率會(huì )上升到百分之八十到九十。

9交易中的執行力與交易系統本身孰輕孰重？

運用交易系統的能力遠比交易系統本身更重要，這就好比決定戰爭勝負的關(guān)鍵是人而不是武器一樣。千萬(wàn)不要認為具有獲利能力的交易系統可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏(yíng)大組成的，任何交易系統都有弱點(diǎn)，虧損不可避免。系統交易的本質(zhì)是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理未來(lái)將要發(fā)生的情況，它是根據交易信號來(lái)交易，而不是預測市場(chǎng)來(lái)交易。

10成功交易系統的盈利秘笈

有言云：交易始于理念，次策略，最后技巧。世人常反其道而行之，故事倍功半者多矣。證券交易就是投機，這就是理念；天才做股票，鬼才做證券，無(wú)論是在證券還是證券市場(chǎng)交易，沒(méi)有一套較為完善的投資理念，很難長(cháng)期在這個(gè)市場(chǎng)中獲取盈利。只有在不斷進(jìn)行投資的過(guò)程中總結，才能在不斷認識市場(chǎng)的過(guò)程中成長(cháng)。決定證券交易成敗唯一重要的是：交易者在自己的投資理念指導下駕馭“交易系統”的能力。交易系統提供依據，心產(chǎn)生決策。

11完整的證券交易系統是證券市場(chǎng)之必備

自證券交易誕生以來(lái)，形成了不少價(jià)格分析理論，歸納起來(lái)大致可以分為四類(lèi)：基本面分析，力求從影響商品供需的各種基本面因素入手，來(lái)預測商品價(jià)格的未來(lái)走勢;技術(shù)面分析，認為價(jià)格消化、包含一切信息，力求從價(jià)格本身的規律來(lái)分析預測;心理分析，根據證券市場(chǎng)消息面所形成的投資者心理預期，來(lái)進(jìn)行相關(guān)分析和交易;學(xué)術(shù)分析，側重于在投資理論方法、大型投資組合的組建與管理，以及風(fēng)險評估和控制等方面的研究與決策。

12四周規則交易系統

根據四周規則建立的系統根簡(jiǎn)單1、只要價(jià)格漲過(guò)前四個(gè)周內(照日歷算滿(mǎn))的最高價(jià)，則平回空頭頭寸建立多頭頭寸。2、只要價(jià)格跌過(guò)前四個(gè)周內(照日歷算滿(mǎn))的最低價(jià)，則平回多頭頭寸建立空頭頭寸。如上所述，本系統屬于連續工作性質(zhì)(連續在市)，即系統始終持有頭寸，或者是多頭，或者是空頭。一般地，連續在市系統具有一個(gè)基本的缺陷。當市場(chǎng)進(jìn)入了無(wú)趨勢狀態(tài)時(shí)，它仍處在市場(chǎng)中，難免出現“拉鋸現象”。我們曾經(jīng)強調過(guò)，在市場(chǎng)處于這種無(wú)趨勢的橫向狀態(tài)時(shí)，趨勢順應系統效果很差。

13“六步法”建立波段交易系統

證券市場(chǎng)有著(zhù)諸多共性的外在表現形式：第一，圖表價(jià)格總是能反映市場(chǎng)預期；第二，價(jià)格運行總是呈現大區間和小區間交替特征，沒(méi)有永遠的趨勢，也沒(méi)有永遠的振蕩；第三，過(guò)去有的，現在還會(huì )有，未來(lái)仍然有可能發(fā)生，正所謂“太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事“。既然市場(chǎng)存在以上表現形式，我們可否通過(guò)形式看到本質(zhì)，建立一套可行的波段交易系統呢？筆者認為，波段交易系統的建立概括起來(lái)有以下幾步：一是選擇機會(huì )品種；二是找準進(jìn)場(chǎng)時(shí)機；三是堅守有利持倉；四是擇機適度加碼；五是減倉利潤保護；六是轉勢果斷離場(chǎng)。

14程序化交易系統應該注意的幾個(gè)問(wèn)題

太多的人花太多的精力去預測未來(lái)，而對正在發(fā)生的情況卻不知所措，這導致太多的人虧損。程序化交易就是致力于處理現在的交易，而不是未來(lái)的交易。當市場(chǎng)處于調整以及震蕩狀態(tài)之時(shí)，當市場(chǎng)處于一輪上漲或下跌趨勢的回折之時(shí)，非常多投資者會(huì )陷入對市場(chǎng)看法的迷茫之中，而將分析以及交易程序化則可以使你對市場(chǎng)保持清醒客觀(guān)的看法以及做法，避免認識上的困惑。

15市場(chǎng)和交易系統，恰似人體和病毒

一個(gè)交易系統（特別是完全程序化的系統）和整個(gè)市場(chǎng)的關(guān)系，就像是病毒和人體的關(guān)系。好的交易系統可以從市場(chǎng)里拿到錢(qián)，厲害的病毒可以在人體中獲得繁殖。差的交易系統會(huì )被市場(chǎng)淘汰，弱的病毒會(huì )被人體的免疫系統打敗。一種比較厲害的病毒，適當繁殖，不影響人體的正常運作，人體可能會(huì )允許它的存在，繼續為它提供養料。而如果這種病毒過(guò)度繁殖，讓人體感覺(jué)到不舒服甚至生病了，那么人就會(huì )潛意識或有意識地把這種病毒干掉。同樣，一個(gè)比較好的系統，適當地賺錢(qián)，不影響市場(chǎng)的正常運行，市場(chǎng)是允許它存在的，而如果這個(gè)系統瘋狂地賺錢(qián)，市場(chǎng)便容不下它，會(huì )讓它失效。

16交易系統的類(lèi)型與選擇

要成為一個(gè)成功的交易者，你必須了解市場(chǎng)是如何運作的。要想成為一個(gè)出色的交易者，首先你必須掌握核心的市場(chǎng)知識，其次你需要堅持自己的交易風(fēng)格，再次是形成自己的交易系統，最后才能實(shí)行相應的交易策略。其中最關(guān)鍵的因素就是金字塔的第二層，如果不能對交易系統以及策略類(lèi)型進(jìn)行徹底的了解，那么你的交易結果只能是令人失望的。

17趨勢交易系統的構建

客觀(guān)來(lái)講，如何規避振蕩行情歷來(lái)是交易系統建立中的難點(diǎn)。趨勢很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術(shù)分析也是側重于發(fā)現趨勢和入場(chǎng)點(diǎn)。但誰(shuí)也不能先知先覺(jué)地預知行情進(jìn)入振蕩，因此振蕩行情被確認的時(shí)候往往已經(jīng)振蕩了一段時(shí)間，所以交易系統沒(méi)有辦法做到把所有振蕩行情都規避掉——水至清則無(wú)魚(yú)。交易系統在過(guò)濾振蕩行情的同時(shí)同樣會(huì )面臨這樣一個(gè)問(wèn)題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規避大量的振蕩行情，但同時(shí)交易機會(huì )也會(huì )大量流失；過(guò)濾得太少，勝算就不高，導致系統執行起來(lái)難度加大。因此，在如何實(shí)現盡可能地規避振蕩，又不錯過(guò)重要機會(huì )之間尋求一個(gè)平衡就顯得非常重要。

18交易系統設計與優(yōu)化

通常，一個(gè)交易系統的形成需要經(jīng)歷三個(gè)階段。首先是交易理念的產(chǎn)生，它既可以是一個(gè)復雜的理論，也可以是一個(gè)簡(jiǎn)單的技巧，或者其他任何你認為可以盈利的想法。其次是將理念轉化為對應的策略，具體就是要明確與策略相適應的進(jìn)場(chǎng)、止損、止盈等核心操作安排。最后是形成完整的系統，即在以上基礎上將各要素固化為明確的交易規則，形成可復制的交易系統，所謂可復制，是指任何人按照這個(gè)系統的信號操作其績(jì)效都是無(wú)差異的。一個(gè)成功的交易系統最關(guān)鍵的標志，是在相當長(cháng)的一段時(shí)間內它的績(jì)效總體表現為大的盈利和小的虧損，至少要能夠通過(guò)歷史行情的檢驗。然而，筆者認為這遠遠不夠，還需要進(jìn)一步對交易系統做四個(gè)維度的重要分析，用以確定交易系統的盈利能力，并判明未來(lái)的改進(jìn)方向。

19輸家一般專(zhuān)注于交易系統

最大的不幸還不是連續虧損問(wèn)題，而是交易心態(tài)的徹底崩潰。人是很奇怪的動(dòng)物，連續的成功和連續的失敗都可能擊垮一個(gè)人。一個(gè)可以較好盈利的系統放在不同的人手里，結果是不一樣的。懂得情緒管理和資金管理的人，可以實(shí)現連續幾年的盈利，而不懂得情緒管理和資金管理的人，可能會(huì )有一兩個(gè)月實(shí)現暴利，但或許下一個(gè)月就爆倉了。

20交易系統決定你證券的成敗

人們常說(shuō)一句話(huà)，在證券市場(chǎng)中，紀律和心態(tài)控制重于一切。然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗的交易系統，否則，就有流于空談的危險。對于初入投機行業(yè)的朋友來(lái)說(shuō)，我的忠告是，一定要建立適合你自己的交易系統，無(wú)論你被市場(chǎng)摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來(lái)，再改善你的系統。不要懼怕復雜和繁瑣，因為，這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無(wú)他法。